Основы анализа данных
Основы анализа данных
  • Видео 171
  • Просмотров 1 507 987
GARCH анализ: теория и практика в R
Полина Погорелова из ВШЭ покажет на простом примере как осуществлять анализ временных рядов с GARCH
=========================
Подписаться на канал - ruclips.net/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw
Курс программирования на R - ruclips.net/p/PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - ruclips.net/p/PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Просмотров: 1 363

Видео

ПримеR. Регрессия пик плато байесовский подход в R
Просмотров 3,9 тыс.7 лет назад
Перейдем к оценке байесовской регрессии пик-плато. Для этого мы воспользуемся встроенным набором данных по машинам: регрессия, spike and slab regression. Соответственно, мы в набор данных h поместим данные по машинам. Ну давайте для того, чтобы работать не с милями и футами, а с километрам и метрами, мы сначала его изменим. То есть мы сделаем mutate, изменим набор данных cars, и формулы, по кот...
ПримеR. Логит модель байесовский подход в R
Просмотров 3,2 тыс.7 лет назад
Bayesian apрroach. Сначала проиллюстрируем метод Монте-Карло по схеме марковской цепи в ситуации, где обычная логит-модель приводит к отсутствию оценок β (с крышкой), затем используем функцию mcmclogit Подписаться на канал - ruclips.net/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw Курс программирования на R - ruclips.net/p/PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD Курс основы эконометрики в R - ruclips.net/p/PLu5...
ПримеR. Квантильная регрессия и алгоритм случайного леса в R
Просмотров 8 тыс.7 лет назад
Как реализовать алгоритм случайного леса (random Forest) R? Как рассчитать модель квантильной регрессии (regression quantile) в R? Рассмотрим простой пример! Подписаться на канал - ruclips.net/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw Курс программирования на R - ruclips.net/p/PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD Курс основы эконометрики в R - ruclips.net/p/PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Регрессия пик-плато
Просмотров 1,2 тыс.7 лет назад
Дополним нашу модель априорным распределением, которое называется регрессия пик-плато. Суть состоит в следующем: мы будем предполагать, что коэффициенты β либо точно 0 с вероятностью 1/2, либо «непонятно что» с вероятностью 1/2. Соответственно, это распределение можно формально математически записать следующим образом: что β_j, j-тый коэффициент модели, имеет нормальное распределение с математи...
Метод Монте-Карло по схеме марковских цепей (MCMC) и логит модель
Просмотров 13 тыс.7 лет назад
Борис Демешев рассказывает, что такое алгоритм Монте-Карло по схеме Марковской цепи Markov chain Monte Carlo en.wikipedia.org/wiki/Markov_chain_Monte_Carlo Подписаться на канал - ruclips.net/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw Курс программирования на R - ruclips.net/p/PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD Курс основы эконометрики в R - ruclips.net/p/PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Расчет апостериорного распределения. Пример 2
Просмотров 4,4 тыс.7 лет назад
ruclips.net/video/HiFhD2PvYnM/видео.html Рассмотрим второй пример, где будет использоваться другое априорное распределение. То есть мы, предположим, ту же самую модель. Модель будет состоять в том, что в пруду караси встречаются с вероятностью p, а щуки встречаются с вероятностью (1- p). Но на этот раз у нас будет некая априорная информация об этом p. Ну, например, бабушка сказала, которая вот ...
Расчет апостериорного распределения. Пример 1
Просмотров 9 тыс.7 лет назад
Для иллюстрации байесовского подхода мы рассмотрим простой пример К примеру, у нас есть наблюдения за тем, кого мы выловили, закидывая удочку в очередной раз, в озере. Итак, наши наблюдения: y₁ - в первый раз мы выловили карася, во второй раз мы выловили щуку, и в третий раз мы выловили тоже карася Подписаться на канал - ruclips.net/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw Курс программирования на R - ...
Байесовский подход. Суть байесовской эконометрики
Просмотров 18 тыс.7 лет назад
Следует обратить внимание, что байесовский подход - это именно другой подход к оцениванию неизвестных коэффициентов. Это не другая модель, например, есть медианная регрессия - это одна модель для данных, есть классическая регрессия - это другая модель для данных, а байесовский подход, он устроен принципиально по-иному, то есть в рамках байесовского подхода можно изучать классическую регрессию, ...
Пример построения регрессионного дерева
Просмотров 12 тыс.7 лет назад
#эконометрика Борис Демешев показывает на примере как построить оптимальное классификационное дерево, Подписаться на канал - ruclips.net/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw Курс программирования на R - ruclips.net/p/PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD Курс основы эконометрики в R - ruclips.net/p/PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Что такое Алгоритм случайного леса? Random Forest
Просмотров 31 тыс.7 лет назад
Алгоритм случайного леса он замечательно прогнозирует, он один из лучших алгоритмов по прогнозной силе, но при этом он совершенно ничего не объясняет. То есть это такой черный ящик, который выдает хорошие прогнозы, но абсолютно не рассказывает о том, как устроена на самом деле зависимость. Соответственно, существует много версий алгоритмов случайного леса, но две пожалуй самых важных - это алго...
Квантильная регрессия
Просмотров 7 тыс.7 лет назад
Что такое квантильная регрессия? Медианную регрессию можно обобщить до квантильной регрессии. Поскольку медиана - это, говоря другим языком, квантиль порядка 50 %,то есть ниже нее находится50 % наблюдений, то можно говорить о квантильной регрессии порядка τ. Что такое квантиль порядка τ? Это такое число, вероятность попасть левей которого равна τ. И, соответственно, можно говорить, скажем, о кв...
Медианная регрессия
Просмотров 7 тыс.7 лет назад
Суть квантильной регрессии состоит в том, чтобы отказаться от моделирования среднего, как это было в классической линейной модели, а моделировать медиану распределения или любой другой квантиль распределения. А именно напомним, что в классической модели линейной регрессии предпосылки были следующие: предполагалось, то Y_i = β₁ β₂x_i ε_i и предполагалось экзогенность ошибок, а именно то, что сре...
Пара нюансов двухшагового метода наименьших квадратов
Просмотров 1,4 тыс.7 лет назад
Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики на простом примере показывает пару дополнительных фишек двухшагового МНК Значит, первый нюанс - это робастные стандартные ошибки. Второй нюанс - что помимо какой-то переменной, которую я подозреваю в коррелированности с ненаблюдаемой случайной составляющей, у меня могут быть вполне регрессоры, которые я не считаю коррелированными с ...
Двухшаговый метод наименьших квадратов в парной регрессии
Просмотров 4,9 тыс.7 лет назад
Двухшаговый метод наименьших квадратов в парной регрессии
Деление выборки на обучающую и тестовую
Просмотров 6 тыс.7 лет назад
Деление выборки на обучающую и тестовую
ПримеR. Анализ индекса потребительских цен
Просмотров 4,8 тыс.7 лет назад
ПримеR. Анализ индекса потребительских цен
ПримеR. Анализ стоимости акций компании Гугл и численности населения России
Просмотров 7 тыс.7 лет назад
ПримеR. Анализ стоимости акций компании Гугл и численности населения России
ПримеR: Анализ уровня воды озера Гурон
Просмотров 3,5 тыс.7 лет назад
ПримеR: Анализ уровня воды озера Гурон
Как сгенерировать нестационарные процессы в R
Просмотров 1,8 тыс.7 лет назад
Как сгенерировать нестационарные процессы в R
Как сгенерировать стационарные процессы в R
Просмотров 3,2 тыс.7 лет назад
Как сгенерировать стационарные процессы в R
Три иллюстрации к данным наблюдений
Просмотров 9917 лет назад
Три иллюстрации к данным наблюдений
Корреляция и причинность
Просмотров 5 тыс.7 лет назад
Корреляция и причинность
Что такое метод инструментальных переменных ?
Просмотров 6 тыс.7 лет назад
Что такое метод инструментальных переменных ?
Пропущенная объясняющая переменная
Просмотров 1,6 тыс.7 лет назад
Пропущенная объясняющая переменная
Система уравнений с двумя эндогенными переменными
Просмотров 2 тыс.7 лет назад
Система уравнений с двумя эндогенными переменными
Ошибка измерения регрессора
Просмотров 1,5 тыс.7 лет назад
Ошибка измерения регрессора
Определение эндогенности
Просмотров 7 тыс.7 лет назад
Определение эндогенности
Различные формы записи одной модели в эконометрике
Просмотров 3,1 тыс.7 лет назад
Различные формы записи одной модели в эконометрике
Алгоритм оценивания ARMA процесса
Просмотров 11 тыс.7 лет назад
Алгоритм оценивания ARMA процесса

Комментарии

  • @DRANIKk
    @DRANIKk 4 дня назад

    пися

  • @MinisterDorado
    @MinisterDorado 7 дней назад

    Немного не понял откда это берется? E(epsilon_1) = E(E(epsilon_1|x_1))? 7:48

  • @alexandrkistoychev8074
    @alexandrkistoychev8074 22 дня назад

    Типичный математик. Тысячи, миллионы, грамм, метры... да какая разница!

  • @juliabe408
    @juliabe408 Месяц назад

    Чудесная подача! Немного забежали вперёд с RSS, не объяснив отдельно аббревиатуру и что это, но эти формулы, график, объяснение минимизации, на примере чудесны! У меня большую часть жизни были сложности с математикой, но ваша подача мне очень понятна.

  • @juliabe408
    @juliabe408 Месяц назад

    Спасибо вам огромное! Учусь в Германии, столько ненужных подробностей и столько пропусков неясных моментов в лекциях, как у немцев, я не встречала нигде, ваша лекция спасает! Немцы ещё любят коэффициент B0 в модели пихать. В0 - это пересечение осей.

  • @ProstoLucky
    @ProstoLucky Месяц назад

    Автор гений, без аспиранта не разобрать

  • @cocojamba1488
    @cocojamba1488 Месяц назад

    На данный момент советую использовать пакет haven

  • @_AbUser
    @_AbUser Месяц назад

    когда они научатся использовать вменяемый интуитивно понятный язык, а не это сектантские извращение... Элементарно сформулировать задачу - это как будто земля сейчас перед ним провалится..

  • @nikitayakovlev8638
    @nikitayakovlev8638 Месяц назад

    С возвращением

  • @arcwarden466
    @arcwarden466 Месяц назад

    Крутой мужик

  • @ITS_Development
    @ITS_Development 2 месяца назад

    Игрек с крышкой. Я запомнил)

  • @emilalmasov1473
    @emilalmasov1473 3 месяца назад

    ни хрена непонятно

  • @ei2292
    @ei2292 3 месяца назад

    Преподаватель от Бога

  • @user-eq9iz9jq8r
    @user-eq9iz9jq8r 3 месяца назад

    А как мы в программа выбирает x, который разбивает на подвыборки? Просто среднее значение?

  • @ei2292
    @ei2292 3 месяца назад

    Профи

  • @gsm7490
    @gsm7490 4 месяца назад

    Похоже, Полину ждет большое будущее

  • @Evgeny-yz2ks
    @Evgeny-yz2ks 4 месяца назад

    богоподобно! учусь в европе, а материалы все равно смотрю ваши. вот бы сюда, да наших преподавателей...

  • @user-ub6xg1um4l
    @user-ub6xg1um4l 5 месяцев назад

    А простым языком для чайников можете объяснить что такое эндогенность?

  • @nevork7578
    @nevork7578 5 месяцев назад

    Видео не раскрывает суть процесса скользящего среднего. Если вы, как и я, не понял эту тему по этому видео, посмотрите вот это: ruclips.net/video/zNLG8tsA_Go/видео.html

  • @whoknows4728
    @whoknows4728 5 месяцев назад

    Типичное преподское решение "А давайте не будем решать через Лагранжа(Вы это уже сами додумайте)" И в чем тогда смысл сиего перфоманса?

  • @esmira_a
    @esmira_a 6 месяцев назад

    Самый лучший преподаватель по Эконометрике! Спасибо огромное ❤

  • @bumaga_blog
    @bumaga_blog 6 месяцев назад

    Никто не задал главный вопрос: Почему, если вероятность получить 1 звонок в день самая высокая - это событие встречается всего лишь 1 раз? Иными словами: почему событи которое должно происходить гораздо чаще других, на деле происходит реже? Если честно, это очень странный пример.

  • @user-mk3un4mh3m
    @user-mk3un4mh3m 7 месяцев назад

    Привет

  • @user-bk6iv2fi2b
    @user-bk6iv2fi2b 7 месяцев назад

    Все более менее понятно, только забыли сказать как рассчитывается rss

  • @dronnet
    @dronnet 7 месяцев назад

    Весьма интересно, но правда не всё чётко понял. Надо самому писать алгоритм нахождения этих компонент

  • @dronnet
    @dronnet 7 месяцев назад

    Супер обьяснения !! И крайне понятные, считаю что ВСЕ обьяснения надо делать на рельных примерах, а не просто некие абстрактные буквы. Но всё же есть несколько вопросов: 1. Почему решили что данные Y распределены по экспоненциальному закону? А если по нормальному распределению или лапласу? Но тут ответ есть, эти распределения имеют формулу и значит дифференцируются. А во если нет и близко нужного закона? что делать? Например известный датасет с цветами Iris - там вообще чёрт знает что а не распределения. 2. Что делать потом с полученным параметром лямбда? 3. В ответе получили что параметр лямбда равен среднему значению. И тогда вопрос - а стоило ли городить этот огород? ruclips.net/video/ewe27he5hTY/видео.html здесь, для нормального распределения, так же получили среднее значение ))

  • @dronnet
    @dronnet 7 месяцев назад

    Ура, я всё понял ! Спасибо лектору

  • @roman_roman_roman
    @roman_roman_roman 7 месяцев назад

    Класс. Спасибо большое. Как всегда очень информативно и полезно.

  • @user-iv8ss1xp9u
    @user-iv8ss1xp9u 7 месяцев назад

    Решил посмотреть порядок подсчёта значений частной автокорреляции временного ряда - пересмотрел раз 10.... Борис Борисович конечно специалист высочайшего класса, но удивляет, как можно несложные понятия так усложнить для понимания студентов

  • @roman_roman_roman
    @roman_roman_roman 7 месяцев назад

    Спасибо большое за видео, очень полезно

  • @ilyasikm
    @ilyasikm 8 месяцев назад

    Что за стекло? Где купить?

  • @ilyasikm
    @ilyasikm 8 месяцев назад

    Что за стекло? Где купить?

  • @user-vz8yd1ek7z
    @user-vz8yd1ek7z 8 месяцев назад

    Зачем бэте крышка?

  • @DauletJ
    @DauletJ 8 месяцев назад

    Почему у вас разные конечные формулы испольуются? - ruclips.net/video/tqZ5uBZ068s/видео.htmlsi=ea_rZgyZ-bGgNTZL

  • @user-xp2pz4wt8u
    @user-xp2pz4wt8u 8 месяцев назад

    ...певне про те...

  • @hopelesssuprem1867
    @hopelesssuprem1867 8 месяцев назад

    Случайный лес - это частный случай бэггинга, когда n деревьев обучаются параллельно на бутстрапированных выборках, а в кач-ве ф-ции агрегирования используется мода для классификации и среднее для регресси. Всё, нечего тут объяснять, а лектор так сложно объясняет такие простые вещи.

    • @dronnet
      @dronnet 7 месяцев назад

      а вот я ещё пока ничего не понял. Ну например, а как выбрать порог разделения? а с какого столбца начать? а как понять что именно этот порог лучший? и т.д.

    • @hopelesssuprem1867
      @hopelesssuprem1867 7 месяцев назад

      @@dronnet порог выбирается на минимизации загрязненности в узле, например с помощью взвешенной неопределенности Джини. Лучше почитайте книгу hands-on machine learning и посмотрите statquest. Такие челы, как этот лектор, вас ничему не научат ибо сами ниче не знают.

    • @dronnet
      @dronnet 6 месяцев назад

      Спасибо, попробую посмотреть. Пока я понял следующее что ВСЕ алгоритмы надо уметь написать с нуля самому, используя только numpy, только тогда достигается полное понимание что и куда. Пока научился писать и понял лин регрессию, градиентный бустинг, кНН и нейросетку полносвязанную одно и двух слойную. Продолжаю изучение@@hopelesssuprem1867

  • @DauletJ
    @DauletJ 8 месяцев назад

    Не раскрыли как нашли точку минимума.... В остальном понятно.

  • @deminvictor
    @deminvictor 9 месяцев назад

    Круто

  • @user-rr7yi3ru2p
    @user-rr7yi3ru2p 9 месяцев назад

    можно ли сказать проще: берем отклонения от функции возводим их в квадрат и сравниваем их с нормальными значениями отклонения?

  • @thebrooks46
    @thebrooks46 9 месяцев назад

    НАХУЯ ЭТО В ЖИЗНИ?????????

  • @smooth921
    @smooth921 10 месяцев назад

    откуда взялось 12p^2?

  • @user-tb5fi1hl1z
    @user-tb5fi1hl1z 11 месяцев назад

    человеку, не знакомому с математикой 11 класса на оч приличном уровне, вообще непонятно

  • @vasilyboychuk4024
    @vasilyboychuk4024 11 месяцев назад

    А почему нельзя было в функции перед взятием производной окончательно раскрыть скобки? Вроде бы понятно, что нужно как-то логарифм использовать, чтобы пробросить мостик к тому, что нет разницы, что максимизировать - функцию правдоподобия или её логарифм. Но хотелось бы узнать ваше мнение.

  • @user-nq2qg1qv8v
    @user-nq2qg1qv8v 11 месяцев назад

    Спасибо!

  • @victorprohorov6201
    @victorprohorov6201 Год назад

    так R2= RSS/TSS а не ESS/TSS

    • @user-vb3nh3ye6m
      @user-vb3nh3ye6m 11 месяцев назад

      Ага, тоже смутился. Видимо ошиблись

    • @MsGleaming
      @MsGleaming 10 месяцев назад

      похоже на очепятку

    • @user-yc9vw1jd3h
      @user-yc9vw1jd3h 9 дней назад

      Автор все правильно сказал. Нужно смотреть что подразумевается в литературе, которую вы читали, под ESS и RSS. Потому что где-то ESS из видео - это для RSS. И наоборот

  • @user-xf2sw2wx2k
    @user-xf2sw2wx2k Год назад

    Большое спасибо! Учусь у сумасшедшей бабки. Непонятно было абсолютно ничего, но теперь всё встало на свои места!

  • @uusserrrreesssuuu
    @uusserrrreesssuuu Год назад

    забейте на R, учите путхон

  • @ocamlmail
    @ocamlmail Год назад

    Вот это и называется "внезапно".

  • @chess.queensgambit..1075
    @chess.queensgambit..1075 Год назад

    Прайсинг опционов это круто, робота бы еще показали как прикрутить по алгоритму с покупкой/продажей

  • @user-in5gm4xt7e
    @user-in5gm4xt7e Год назад

    Спустя пять лет новый видос)

    • @user-bm5zk9mf3o
      @user-bm5zk9mf3o Год назад

      иногда они возвращаются)

    • @AleksanderChuikov
      @AleksanderChuikov Год назад

      продолжайте вести наблюдение